Войните и кибератаките биха могли да застрашат валутната ликвидност на банките в еврозоната, предупреждава ЕЦБ

Войните, прекъсванията по веригата за доставки и кибератаките са сред основните рискове, пред които са изправени банките в еврозоната, а някои от тях може да не успеят да отговорят на изискванията за ликвидност в чуждестранна валута в случай на остър стрес, заяви Европейската централна банка въз основа на стрес тест, проведен в петък.

За разлика от конвенционалните проверки на състоянието, когато банките трябваше да планират отговорите си на определени сценарии, този път ЕЦБ каза на кредиторите сами да измислят сценариите в така наречения „обратен стрес тест“, който предвижда намаляване на съотношението им на базов собствен капитал от първи ред (CET1) с 300 базисни пункта, информира Ройтерс.

„Най-често прилаганите събития включват военни конфликти; прекъсвания на веригата за доставки, включително прекъсвания в доставките на енергия, икономически санкции; макроикономически ефекти върху доверието; политическа нестабилност и кибератаки“, се казва в изявление на ЕЦБ.

Банките в еврозоната виждат военните конфликти, прекъсванията на веригата за доставки и спада на доверието като най-големи заплахи.

Въпреки че ликвидните позиции на банките като цяло останаха над регулаторните минимални изисквания при различните сценарии, ЕЦБ не изглеждаше доволна от начина, по който някои банки направиха своите изчисления.

„Упражнението разкри несъответствия в начина, по който някои банки преобразуваха шоковете в капиталови и ликвидни въздействия“, се казва в съобщението. „ЕЦБ ще проследи действията на съответните банки с цел подобряване на рамките им за стрес тестове.“

Освен това, ликвидността в чуждестранна валута беше структурно по-ограничена и стресът би бил по-изразен за някои банки, които впоследствие биха могли да паднат под минималното съотношение на покритие на ликвидността от 100%.

ЕЦБ също така отбеляза, че някои банки може да са подценили валутните рискове, като са прогнозирали ограничена или никаква променливост в показателите за ликвидност в чуждестранна валута, което ограничава способността им да отразят риска за финансиране.

Това може да е проблематично, тъй като минали кризисни епизоди предполагат тясна връзка между ликвидността и затрудненията с финансирането и платежоспособността на банките, добави ЕЦБ.

Персийският залив, Китай и Тайван носят най-големите рискове

Една четвърт от 110-те банки, пряко контролирани от ЕЦБ, изрично са посочили конфликт в Близкия изток сред най-значимите рискове, докато други водещи сценарии са били ескалация на войната в Украйна, влошаване на търговските връзки между САЩ и Китай и нарастващо напрежение около Тайван.

Банките са предположили, че рисковете ще бъдат пренесени чрез реалната икономика, докато финансовите пазари ще бъдат второстепенен, макар и решаващ канал.

„Военните конфликти изглеждат особено вредни за селското стопанство, хотелиерството и хранителните услуги, докато макроикономическите ефекти върху доверието и кибератаките имат силно въздействие върху производството и транспорта“, заяви ЕЦБ.

„Сценариите, изобразяващи прекъсвания на енергийните доставки, изглежда влияят негативно на широк спектър от сектори.“

Различни сценарии включват и смекчаващи действия от страна на ръководството на банките, включително продажба на предприятия, увеличение на капитала или намаляване на дивидентите, и тези мерки компенсират малко повече от една трета от капиталовата загуба, заяви ЕЦБ.

ЕЦБ обаче е скептична и по отношение на някои от тези мерки.

„В някои случаи банките предвиждат действия, които може да не изглеждат достатъчно подкрепени от фактически доказателства по отношение на това да бъдат напълно приложими“, се казва още в съобщението.