БНБ определи 1.5% капиталов буфер за банките

Управителният съвет на БНБ определи на 1.5% нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България през второто тримесечие на 2023 г. Той служи като  защита на банковата система срещу потенциални загуби, вследствие от натрупване на цикличен системен риск в периоди на прекомерен кредитен растеж. Капиталовият буфер се състои от банкови активи или задбалансови експозиции, които се претеглят в зависимост от степента на риск, която носят със себе си. Той се трупа в период на икономически растеж, който се поддържа, за да гарантира, че банките ще имат достатъчна капиталова база, с която да покрият потенциални загуби при последващи неблагоприятни периоди.

Под системен риск се има предвид вероятността да се случат значителни системни събития, като например фалит на една финансова институция или срив на финансов пазар, които водят след себе си срив на финансовите системи. Системният риск може да прерасне в криза, която да засегне пазарите.

Съотношението кредит/БВП към края на 2021 г., изчислено според методологията на БНБ, е 94.1 на сто. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-30.1 пр.п.), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер.

Тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява напълно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда, обясняват от Централната банка.

Кредитите за домакинства продължават да нарастват с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. Запазването на текущите темпове на кредитен растеж при настоящите лихвени проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което при вече ясно очертаната тенденция към промяна на лихвения цикъл може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на икономическите условия.

УС на БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% - от 1 октомври 2022 г., и на 1.5% - от 1 януари 2023 г. Решенията за увеличаване на нивото на антицикличния буфер са оповестени 12 месеца преди влизането им в сила в съответствие с Наредба № 8 на БНБ. До края на третото тримесечие на 2022 г. нивото на антицикличния буфер се запазва на 0.5 на сто.

Предвид на запазващата се висока кредитна активност и несигурността по отношение на развитието на икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 1.5% през второто тримесечие на 2023 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките, заключават от БНБ.