ЕЦБ ще тества устойчивостта на банките на геополитически рискове през 2026 г.

Европейската централна банка ще тества устойчивостта на банките на геополитически риск през следващата година, като им заръча да измислят сценарии, които биха заличили големи части от капитала им, заяви днес Клаудия Бух, която оглавява Надзорния съвет на ЕЦБ.

ЕЦБ отдавна предупреждава, че геополитиката е един от най-големите рискове за банките в еврозоната на фона на конфликтите в Украйна и Газа, както и заради търговската война, разпалена от президента на САЩ Доналд Тръмп, отбелязва Ройтерс.

Сега тя ще оценява готовността на банките за този вид риск, но по-малко по-различен начин. При типичните стрес тестове на банките се дават сценарии и трябва да изчислят колко капитал би бил заличен при всеки от тях. В това упражнение обаче ЕЦБ ще зададе нива на изчерпване на капитала и ще каже на банките да измислят сценарии, които биха могли да ги причинят.

„В тематичния стрес тест през 2026 г. ще надградим върху тазгодишния стрес тест, като помолим банките да оценят кои специфични за фирмата геополитически рискови сценарии биха могли сериозно да повлияят на нейната платежоспособност“, каза Бух пред Европейския парламент.

Надзорниците от месеци казват на банките да се подготвят за политически мотивирани смущения, включително глобална доларова "суша".

Тестът през следващата ще бъде част от самооценката на банките за капиталовите им нужди, известна на регулаторен жаргон като Процедура за вътрешна оценка на капиталовата адекватност (ICAAP).

ЕЦБ провежда тематични проверки на състоянието на банките в еврозоната през една година – тоест когато няма стрес тест за целия Европейски съюз от Европейския банков орган. Последният от тях – през 2024 г., беше за киберустойчивост.

Резултатите от последния стрес тест, който включваше налагането на американски тарифи в неблагоприятния сценарий, ще бъдат обявени в началото на август.