Хедж фонд използва Twitter, за да предсказва движението на пазара

Група британски мениджъри на хедж фондове използват Twitter като кристално кълбо за предсказване на пазарните настроения. И то с огромен успех!

Анализаторите от лондонската фирма Derwent Capital Markets, наричана от мнозина „първият европейски хедж фонд, базиран в социалните медии”, управлява бизнес за 25 милиона британски паунда основно с помощта на проучвания, които показват, че туитовете предсказват дали пазарите ще се покачат или ще спаднат.

Проучванията им показват, че ако настроението на населението се повиши, пазарът неизменно го следва. Компанията е разработила специална програма, която сканира Twitter за ключови думи и фрази, които определят „настроението” на света. В съответствие с резултатите те инвестират парите си. Засега компанията отчита основно положителни резултати, показва проучване на в. „Дейли мейл”.

„Derwent Capital отчете скок на печалбите с 1,8 процента само през първия месец от работата си. В същото време основният щатски индекс спадна с 2,2%”, заяви основателят на най-успешната счетоводна фирма на Великобритания KashFlow Дуейн Джаксън.

Програмата за анализиране на Twitter е написана от професора по информатика в университета на Индиана Йохан Болен. Миналия октомври той я използва за предсказване на пазарните движения на Дау Джоунс в Ню Йорк с точност от невероятните 87,6 процента.

Програмата „загребва” произволно избрани туитове и търси положителни и негативни коментари. След това тя ги обработва с програма на Google, която отчита в кое от следните настроения са потребителите на социалната мрежа – спокойни, нащрек, уверени, жизнени, добросърдечни или щастливи.

Професор Болен обясни как неговият софтуер може да даде едно рамо на мениджърите на хедж фондове: „Записахме настроението на онлайн общността, но не можехме да докажем до каква степен е точно то. Затова започнахме да следим Дау Джоунс, за да видим дали няма взаимовръзка. Смятахме, че ако пазарита спаднат, ще спадне и настроението на хората. Осъзнахме обаче, че е точно обратното – спадът в настроението на онлайн общността предхожда спада на пазарите.”

Основателят на Derwent Пол Хотин е с две ръце за този механизъм. „Инвеститорите винаги са приемали, че пазарите се движат от настроенията – основно от страха и алчността. Когато хората са алчни, пазарите се покачват, а когато се боят – те спадат. Когато настроението се понижи и хората туитваха, че не им достигат пари, че се тревожат или притесняват за нещо, пазарите се сриваха два или три дни по-късно.”

Изглежда, че електронните медии са все още неразработена златна мина за инвеститорите. С тях обаче трябва много да се вничава, защото понякога програмите за анализирането им допускат доста глупави грешки. Преди няколко месеца например режисьорът Дан Мървиш забеляза, че когато актрисата Ан Хатауей е в новините, акциите на компанията на Уорън Бъфет Berkshire Hathaway рязко се покачват. Според Мървиш причината е в роботизираните програми за търговия – те отчитат името Хатауей и автоматично приемат, че става въпрос за компанията на Бъфет.