Големите банки в САЩ се справиха със стрес теста на Федералния резерв

Най-големите американски банки преминаха годишния стрес тест на Федералния резерв, проправяйки пътя за по-високи изплащания на акционерите, тъй като индустрията очаква разводнена версия на предложение за по-строги капиталови изисквания, пише Блумбърг.

Всяка банка ще остане над своите минимални капиталови изисквания по време на хипотетична рецесия, се казва в изявление на Фед в сряда. Общо групата ще понесе близо 685 милиарда долара загуби при сценария, разигран от централната банка, което ще доведе до по-голям спад на капитала, отколкото в сценария от миналата година, но „в рамките на наблюдаваното при последните стрес тестове", посочиха от регулаторът.

Този тест включваше 31 банки, като всяка е с активи от най-малко 100 млрд. долара. За групата като цяло така нареченият основен собствен капитал от първи ред — считан за най-висококачествения регулаторен капитал, би достигнал дъното от 9,9%, доста над минималното изискване от 4,5%.

„Целта на нашия тест е да помогнем да се гарантира, че банките разполагат с достатъчно капитал, за да поемат загуби при силно стресиращ сценарий“, коментира Майкъл Бар, заместник-председателят на Фед по надзора, в изявлението на централната банка. „Този ​​тест показва, че го правят.“

Тазгодишният „силно неблагоприятен“ сценарий включва 10% пик на безработицата в САЩ, 55% спад в цените на акциите и 40% спад в цените на търговските недвижими имоти. Както миналата година, подгрупа от фирми с големи търговски бизнеси се сблъскаха с допълнителен компонент на „глобален пазарен шок“, включващ спад на цените на акциите, рязко покачване на краткосрочните лихвени проценти по държавните облигации и по-слаб долар.

Резултатите от сряда подчертават „полезността на допълнителния капитал, който банките са натрупали през последните години над минималните си изисквания“, каза Бар. „Поради този допълнителен капиталов буфер очакваме, че големите банки ще могат да продължат да предоставят кредити на домакинствата и бизнеса по време на финансов стрес.“

Капиталовите изисквания бяха тема на ожесточен дебат във Вашингтон през годината след последния стрес тест. Миналият юли Фед и други регулатори разкриха дългоочакван план за по-строги правила, които според тях ще доведат до 16% увеличение за банки с над 100 милиарда долара активи.