БНБ отново увеличи нивото на антицикличния буфер

Управителният съвет на БНБ отново увеличи антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции. С новото решение на централната банка от януари 2023 буферът се покачва до 1,5%.

В момента този буфер е 0,5%, а през през септември БНБ обяви, че от октомври догодина банките трябва да увеличат буфера на 1% от рисковите експозиции.

Това увеличение остава в сила, но на практика то ще важи само за три месеца, след което ще нарасне до 1,5%.

При определяне на нивото на антицикличния буфер се отчитат както референтният индикатор по, така и съответните насоки на Европейския съвет за системен риск (ЕССР) и други показатели, които БНБ е преценила за подходящи за отразяване на цикличния системен риск.

По отношение на данните, свързани с референтния индикатор, към края на третото тримесечие на 2021 г. съотношението кредит/БВП възлиза на 96,1%. Отклонението на показателя от дългосрочния тренд е отрицателно (-29.5 процентни пункта), което съответства на нулева стойност на референтния индикатор за антицикличния буфер, съобщават от централната банка.

Оттам посочват, че тъй като стандартният показател за отклонението на съотношението кредит/БВП от дългосрочния тренд не отразява напълно тенденциите в цикличните рискове, при оценката за нивото на антицикличния буфер се вземат под внимание и допълнителни индикатори, фокусирани върху кредитния пазар, задлъжнялостта, пазара на недвижими имоти, както и общото състояние на икономическата среда.

Кредитите за домакинства нарастват с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити. Продължителното запазване на текущите темпове на кредитен растеж при съществуващите нива на реалните лихвени проценти създава предпоставки за увеличение на задлъжнялостта, което може да се отрази негативно върху способността на кредитополучателите да обслужват задълженията си и да доведе до нарастване на необслужваните кредити и обезценките при потенциално влошаване на икономическата среда.

В отговор на тези рискове на 16 септември 2021 г. Управителният съвет на БНБ увеличи нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1,0% в сила от 1 октомври 2022 г., като за периода до края на третото тримесечие на 2022 г. равнището на буфера остава на текущото ниво от 0,5%.